De groeiende rol van hernieuwbare energiebronnen zorgt voor een fundamentele verschuiving in energiemarkten richting een duurzamer en groener systeem. Deze transitie brengt echter ook nieuwe typen risico’s met zich mee, zoals volume-, net- en klimaatgebaseerde risico’s. Dit project richt zich op het prijzen en hedgen van hernieuwbare energiecontracten die onder invloed staan van deze risicofactoren, met speciale aandacht voor computationele methodologieën. Door geavanceerde wiskundige modellen te combineren met data-gedreven technieken, beoogt het onderzoek robuuste strategieën te ontwikkelen voor het effectief beheersen van deze opkomende risico’s.’
